Python, Unicode e o console do Windows

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Quando tento imprimir uma string Unicode em um console do Windows, recebo um erro .

UnicodeEncodeError: codec "charmap" não pode codificar caractere ....

Suponho que isso ocorre porque o console do Windows não aceita caracteres somente Unicode. Qual é a melhor maneira de contornar isso? Existe alguma maneira de fazer o Python imprimir automaticamente um ? em vez de falhar nessa situação?

Editar: estou usando o Python 2.5.


Observação: a resposta @LasseV.Karlsen com a marca de seleção está meio desatualizada (de 2008). Use as soluções/respostas/sugestões abaixo com cuidado!!

@JFSebastian answer é mais relevante a partir de hoje (6 de janeiro de 2016).