Python, Unicode e la console Windows

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Quando provo a stampare una stringa Unicode in una console Windows, viene visualizzato un errore .

UnicodeEncodeError: il codec "charmap" non può codificare il carattere ....

Presumo che ciò sia dovuto al fatto che la console Windows non accetta solo caratteri Unicode. Qual è il modo migliore per aggirare questo problema? C'è un modo in cui posso fare in modo che Python stampi automaticamente un ? invece di fallire in questa situazione?

Modifica: Sto usando Python 2.5.


Nota: la risposta di @LasseV.Karlsen con il segno di spunta è in qualche modo obsoleta (dal 2008). Si prega di utilizzare le soluzioni/risposte/suggerimenti di seguito con attenzione!!

La risposta di @JFSebastian è più rilevante a partire da oggi (6 gennaio 2016).