Python, Unicode et la console Windows

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Lorsque j'essaie d'imprimer une chaîne Unicode dans une console Windows, j'obtiens une erreur.

UnicodeEncodeError : le codec "charmap" ne peut pas encoder le caractère ....

Je suppose que c'est parce que la console Windows n'accepte pas les caractères Unicode uniquement. Quelle est la meilleure solution ? Existe-t-il un moyen de faire en sorte que Python imprime automatiquement un  ? au lieu d'échouer dans cette situation ?

Modifier : j'utilise Python 2.5.


Remarque : la réponse de @LasseV.Karlsen avec la coche est en quelque sorte obsolète (depuis 2008). Veuillez utiliser les solutions/réponses/suggestions ci-dessous avec précaution !

@JFSebastian answer est plus pertinente à partir d'aujourd'hui (6 janvier 2016).