Python, Unicode y la consola de Windows

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Cuando intento imprimir una cadena Unicode en una consola de Windows, aparece un error.

UnicodeEncodeError: el códec "charmap" no puede codificar el carácter...

Supongo que esto se debe a que la consola de Windows no acepta caracteres exclusivos de Unicode. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esto? ¿Hay alguna manera de que Python imprima automáticamente un ? en lugar de fallar en esta situación?

Editar: Estoy usando Python 2.5.


Nota: @LasseV.Karlsen la respuesta con la marca de verificación está un poco desactualizada (desde 2008). ¡Utilice las soluciones/respuestas/sugerencias a continuación con cuidado!

La respuesta de @JFSebastian es más relevante a partir de hoy (6 de enero de 2016).